Optimisation de portefeuille

L’optimisation de portefeuille vous aide à identifier la répartition d’actifs la plus efficace selon vos objectifs. Grâce au modèle de Markowitz, l’outil analyse les rendements, la volatilité et les corrélations entre vos actions, ETF ou cryptomonnaies afin d'estimer, à partir des données historiques, l’allocation offrant le meilleur compromis entre performance et risque. En quelques instants, vous obtenez un portefeuille optimisé — par exemple celui qui maximise le ratio de Sharpe ou celui qui minimise la volatilité — ainsi qu’une visualisation claire de la frontière efficiente. Cela vous permet d'explorer rapidement différentes stratégies d'allocation et les comparer entre elles.

Allocation d'actifs à optimiser

Indiquez les actifs de votre univers d’investissement (actions, ETF, crypto...) ainsi que les bornes éventuelles de poids minimum et maximum pour chacun. L’algorithme construira un portefeuille optimal respectant ces contraintes.

Libellé

Poids min

Poids max

Paramètres d’optimisation

Choisissez la période historique utilisée pour calculer les rendements puis l’objectif principal de l’algorithme (ratio de Sharpe, rendement ou volatilité).

Période d’optimisation

Tout l'historique Période personnalisée

Objectif d’optimisation

Maximiser le ratio de Sharpe

Recherche le meilleur couple rendement/risque. Recommandé pour comparer des allocations.

Maximiser le rendement

Privilégie le rendement attendu, au prix d’une volatilité potentiellement plus élevée. Idéal pour les profils offensifs.

Minimiser la volatilité

Vise le portefeuille le plus stable possible dans l’univers choisi, sans exigence sur le rendement minimal.

Paramètres avancés

Résultats d’optimisation

Période d’optimisation

Portefeuille optimal — performances estimées

Rendement annualisé: +7,8 %
Volatilité: 10,4 %
Ratio de Sharpe: 0,72

Allocation du portefeuille optimal

Les lignes seront listées ici.

Frontière efficiente (rendement vs volatilité)

La frontière efficiente est la courbe qui représente, parmi les allocations testées, celles offrant le meilleur rendement pour un niveau de risque donné.

Portefeuilles efficients

Les données seront affichées ici après l’optimisation.

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Note d’interprétation

Les résultats d’optimisation reposent sur des données historiques et des modèles mathématiques. Ils ne prédisent pas les performances futures et doivent être interprétés comme un outil d’analyse parmi d’autres. Ils ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la réglementation financière.