Simulation de Monte-Carlo

Résultats de la simulation

Période de simulation

Capital final médian

—

Valeur médiane au terme de l’horizon choisi.

Intervalle 5 % – 95 %

—

Fourchette couvrant 90 % des scénarios simulés, des plus défavorables aux plus favorables.

Probabilité de gain

—

Scénarios où la valeur finale est supérieure au capital investi net.

Probabilité de perte

—

Scénarios où la valeur finale est inférieure au capital investi net.

Perte significative (> 20 %)

—

Scénarios où la valeur finale est inférieure à 80 % du capital investi net.

Trajectoires simulées du portefeuille

Trajectoire médiane et bornes de confiance des scénarios simulés.

Distribution des valeurs finales

Histogramme de la valeur finale du portefeuille pour 95 % des scénarios simulés (valeurs extrêmes exclues).

Note d’interprétation

Une simulation de Monte-Carlo repose sur un modèle probabiliste simplifié (ici des rendements supposés normalement distribués et constants dans le temps). Les scénarios générés ne reflètent pas toute la complexité des marchés (régimes de volatilité, corrélations dynamiques, événements extrêmes, contraintes fiscales et comportementales, etc.). Ils constituent néanmoins un cadre visuel puissant pour évaluer l’ampleur des incertitudes autour de vos choix d’allocation. Ces résultats ne sont pas une garantie ni un conseil en investissement au sens de la réglementation financière.